Chief expert (market risks)

Наш клиент – крупный универсальный банк

Функционал:

• Выявление рыночных рисков на основе анализа операций банка (сделки по акциям, облигациям, еврооблигациям, фьючерсы, опционы, валюта, ETF)
• Формирование аналитических заключений для коллегиальных органов по инструментам, несущим рыночный риск.
• Разработка моделей оценки рыночного риска и кредитного риска (PFE).
• Разработка и актуализация методологических документов по управлению рыночными рисками (ВПОДК).
• Расчет рыночного риска.
• Контроль установленных лимитов.
• Формирование регулярной отчетности.
• Участие в автоматизации процесса расчетов по рыночному риску и контролю лимитов.

Ожидания от кандидата:

• Высшее образование (экономика, физмат, техническое)
• Наличие международных сертификатов в области управления рисками (FRM, PRM, CFA) будет преимуществом
• Опыт работы в Bloomberg
• Опыт работы в системах расчета и контроля рисков операций на финансовых рынках (EGAR, Murex, Kamakura) будет преимуществом
• Знания и опыт оценки рыночных рисков (VaR, ES, PFE)
• Знание методов ценообразования финансовых инструментов (включая производные инструменты)
• Знание требований Basel и Банка России (ВПОДК) в отношении рыночного риска
• Навыки программирования (VBA, R, Python, СУБД) будет преимуществом.

Условия:

• ДМС
• ТК РФ
• Комбинированный график работы (дистанционно / в офисе)
• Конкурентный уровень дохода: фикс + годовая премия.
• Льготное кредитование

Tagged as: Banking & financial services